在期權交易的世界中，價差策略通常涉及買入或賣出兩份不同期權合約的巧妙組合。但想象一下，如果我們打破常規(guī)，構建一個包含三份、四份甚至更多不同期權的復雜策略，會如何？這就是蝶式期權套利策略的魅力所在——一種由三份相同類型（全為看漲或全為看跌）且具有相同到期日的期權合約組成的三腿價差，其合約間距相等，如同蝴蝶翅膀的和諧排列。

我們的項目將深入探討股指期權市場中高頻蝶式期權套利策略的應用，揭示其操作模式和盈利潛力。通過先進的數(shù)據處理和可視化工具，我們將挖掘策略表現(xiàn)背后的深層邏輯和關鍵因素。旨在幫助投資者在復雜多變的期權市場中捕捉利潤。